Nevím jak konkrétně v G Maxu, ale ve 3ds Maxu jednoduše označíš vybraný objekty a v menu Group, na hlavní nást. liště, zadáš opět příkaz Group.
Mělo by na tebe vyskočit okno, kde vyplníš název skupiny a je to.
Jednoduše se to chová jako jeden objekt. Když chceš pak pracovat s nějakým podobjektem tak zase obráceně (ungroup-detach).